@python股票–期货量化基础

关于股票期货数据的导入

#! /usr/bin/env python
#-*- encoding: utf-8 -*-
# 这里是以tushare api 接口为例
# 获取成份股的数据

import tushare as ts
import pandas as pd
import datetime

pro = ts.pro_api('fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8') #tusharepro token
pd.set_option('expand_frame_repr', False)  # 当列太多时不换行
pd.set_option('display.max_rows', 5000)  # 最多显示数据的行数
all_stock = []
# 获取沪深300所有股票代码以及权重
df = pro.index_weight(index_code='399300.SZ', start_date='20201101')
# 获取个股票代码并转换成列表
stocks = df['con_code'].values.tolist()
# 获取各股票的金融数据
for num in range(10):
    df1 = pro.bak_daily(ts_code = stocks[num], start_date = '20201106', end_date = '20201106',\
    fields='ts_code,trade_date,industry,float_mv,activity,turn_over,vol,amount')
    stock = df1[['ts_code','trade_date']].values.tolist()
    print(stock[0])



# 获取期货数据
# 交易所代码 CFFEX-中金所 DCE-大商所 CZCE-郑商所 SHFE-上期所 INE-上海国际能源交易中心

pro = ts.pro_api()

#获取主力合约TF.CFX每日对应的月合约
df = pro.fut_mapping(ts_code='TF.CFX')


# 得到大商所 焦煤指数历史行情数据
jm = pro.fut_daily(ts_code='JM.DCE', start_date='20100101', end_date='')

https://www.akshare.xyz/zh_CN/latest/data/futures/futures.html

以下是akshare api的数据引入

akshare的说明书

'''
期货分时数据
接口: futures_zh_minute_sina

目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/qihuohangqing.html#titlePos_3

描述: 获取新浪财经-期货-分时数据

限量: 单次返回指定 symbol 和 period 的分时数据
名称	类型	必选	描述
symbol	str	Y	symbol="IF2008"; 具体合约, 可以通过 match_main_contract(exchange="cffex") 获取, 或者访问网页获取
period	str	Y	period="1"; choice of {"1": "1分钟", "5": "5分钟", "15": "15分钟", "30": "30分钟", "60": "60分钟"}
'''
#  获取1分钟焦煤主力数据


import akshare as ak
futures_zh_minute_sina_df = ak.futures_zh_minute_sina(symbol="JM2105", period="1")
print(futures_zh_minute_sina_df)